Notre cimetière est plus long que notre portefeuille.
Chaque idée ci-dessous a été testée avec le même processus que nos stratégies en réel, et a échoué. Nous gardons la liste publique parce qu’elle montre ce que nos filtres rejettent réellement.
| Stratégie | Marché | Échec à l’étape | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Scalping SuperTrend | Indices, M5 / M15 | Génération | Neuf heures de recherche, aucune candidate retenue. |
| Larry Williams 9.1 et 9.2 | Indices | Hors échantillon | Règles publiées, aucun avantage sur les années non vues. |
| Systèmes générés automatiquement | Argent, H1 | Retests | 273 000 générés, 22 ont passé le premier filtre, aucun n’a survécu aux retests. |
| Systèmes générés automatiquement | S&P 500, H1 | Test sur tout l’historique | Tous les finalistes sont restés à plat de 2012 à 2019. Gains seulement après 2019. |
| Systèmes générés automatiquement | Dow Jones, H1 | Test sur tout l’historique | La plupart des finalistes ont stagné de 2013 à 2016. |
| Systèmes de day trading | DAX, H1 | Hors échantillon | Tous les finalistes n’ont gagné qu’entre 2014 et 2019. |
| Systèmes générés automatiquement | USD/JPY | Validation | 73 candidats, aucun validé. |
| Systèmes générés automatiquement | EUR/USD, H1 | Génération | Neuf heures, aucun candidat retenu. |
| Bollinger Squeeze | Or | Monte-Carlo | Effondrement dans les pires historiques simulés. Retirée du portefeuille. |
| Cassure du range d’ouverture tirée d’une vidéo populaire | Indices | Hors échantillon | N’a fonctionné que de 2022 à 2026. |
| RSI 20/80 avec moyenne 20 périodes | Or, M15 | Hors échantillon | N’a fonctionné que de 2022 à 2026. |
| Barre éléphant | Indices | Hors échantillon | Aucun avantage après coûts. |
| Comblement de gap | Indices américains | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Retour à la moyenne overnight | Indices américains | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Effet de fin de mois | S&P 500, Dow Jones | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Retour à la moyenne à la vente (RSI 2, Double Seven) | Indices, or | Backtest | Le côté acheteur fonctionne, pas le côté vendeur. |
| Retour à la moyenne à court terme | Pétrole, argent, paires en USD, AUD/NZD | Backtest | Le retour à la moyenne fonctionne sur les indices, l’or et les croisés d’économies proches, pas ici. |
| Croisement de moyennes mobiles | S&P 500, Dow Jones, pétrole | Backtest | Aucun avantage stable. |
| Cassure du range asiatique | Forex, or | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Balayage du plus haut / plus bas de la veille | Forex, or | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Retournement Bollinger + ADX | Forex | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Pullback sur canal de Keltner | Forex | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Stochastic Pop | Indices | Backtest | Aucun avantage après coûts. |
| Paires d’indices par cointégration | Indices américains | Backtest | Relation trop instable pour être tradée. |
| Filtre de positionnement CFTC (COT) | Or, GBP/JPY | Place dans le portefeuille | N’a pas amélioré les stratégies existantes. |
Tests réalisés entre août et octobre 2026. Marché et unité de temps indiqués lorsque c’est pertinent.
Ce que le cimetière nous apprend.
Le retour à la moyenne à court terme fonctionne sur les indices actions, l’or et les croisés de devises d’économies proches. Il échoue sur le pétrole, l’argent et la plupart des paires en dollar. Une stratégie qui ne fonctionne que sur les dernières années est presque toujours une stratégie qui n’a fonctionné que sur les dernières années.