Le réel face à l’attendu.
Le suivi en réel a commencé en octobre 2026. Chaque mois, nous publions le résultat réel, la fourchette attendue par nos simulations de Monte-Carlo et un verdict sans détour. Mauvais mois compris.
Comptes suivis
Évaluation de prop firm
Le portefeuille sur une évaluation pour trader financé, avec ses limites de risque.
Lien public bientôtIndice investissable
Le portefeuille sous forme d’indice de stratégie public, à risque normalisé.
Bientôt disponibleRapport mensuel
Le premier mois complet sera publié début décembre 2026.
| Mois | Réel | Fourchette attendue (MC 5–95 %) | Verdict | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Premier mois complet : novembre 2026, publié début décembre. | ||||
Le backtest auquel nous sommes comparés.
Résultats hypothétiques du portefeuille actuel, avec un risque dimensionné pour que les 5 % de scénarios Monte-Carlo les plus défavorables atteignent un drawdown de 10 %. Les chiffres annuels sont additionnés, non composés.
| Année | Rendement hypothétique |
|---|---|
| 2016 (juin–déc.) | +3,8 % |
| 2017 | +19,0 % |
| 2018 | +12,8 % |
| 2019 | +15,3 % |
| 2020 | +40,7 % |
| 2021 | +23,7 % |
| 2022 | +25,9 % |
| 2023 | +20,1 % |
| 2024 | +30,2 % |
| 2025 | +37,4 % |
| 2026 (janv.–mai) | +1,6 % |
Drawdown historique à ce niveau de risque : 6,0 %. Pire mois : −2,9 %. Mois positifs : 93 sur 120. Il s’agit de résultats simulés, établis a posteriori. Les résultats réels seront différents et pourraient être moins bons.