Nous publions aussi les échecs.

Pourquoi publier les échecs ?

Un backtest n'est qu'une hypothèse. La plupart des stratégies qui semblent gagnantes sur le passé ne survivent pas à des années de données qu'elles n'ont jamais vues. Montrer ce qui échoue est la meilleure façon de montrer ce que nos filtres rejettent vraiment.

Exemple tiré de nos tests : 273 000 systèmes générés automatiquement sur l'argent (XAG) en H1, 22 retenus au premier filtre, zéro après les re-tests. Le détail est sur la page Cimetière.

Les sept tests avant un compte réel

• Génération : des stratégies classiques publiées et des candidates générées par machine entrent dans le même entonnoir.
• Hors échantillon : la stratégie doit gagner sur des années qu'elle n'a jamais vues, dans chaque période testée.
• Carte des paramètres : le résultat doit tenir autour des réglages choisis, pas sur un seul point chanceux.
• Monte Carlo : des milliers d'historiques mélangés, avec glissement et ordres manqués ; le risque est dimensionné sur les 5 % les pires.
• Seconde source : la stratégie est refaite sur une autre plateforme avec les données d'un autre courtier, et comparée trade par trade.
• Corrélation : une nouvelle stratégie doit apporter quelque chose au portefeuille existant.
• Compte en direct public : chaque mois est comparé à la fourchette prévue par les simulations.

Ce que vous trouverez ici

Des guides pratiques par pays (régulateur, vérification de licence, moyens de paiement, fiscalité, horaires à l'heure locale), des backtests publics de stratégies connues et des données propres, comme la volatilité typique de chaque heure de la journée. Nous ne vendons pas de signaux aux particuliers et nous ne promettons aucun gain : les résultats de backtest sont hypothétiques, et la plupart des comptes de particuliers en CFD perdent de l'argent.