Publicamos também os fracassos.

Por que publicar o que dá errado?

Um backtest é só uma hipótese. A maior parte das estratégias que parecem vencedoras no passado não sobrevive a anos de dados que elas nunca viram. Mostrar o que falha é o jeito mais honesto de mostrar o que os nossos filtros realmente reprovam.

Um exemplo dos nossos testes: 273 mil sistemas gerados automaticamente para a prata (XAG) no H1, 22 aprovados no primeiro filtro e nenhum depois dos retestes. Os detalhes estão no Cemitério.

Os sete testes antes de uma conta real

• Geração: estratégias clássicas publicadas e candidatas geradas por máquina entram no mesmo funil.
• Fora da amostra: a estratégia precisa ganhar em anos que nunca viu, em cada período testado.
• Mapa de parâmetros: o resultado precisa se manter em volta dos ajustes escolhidos, não num único ponto de sorte.
• Monte Carlo: milhares de históricos embaralhados, com slippage e ordens perdidas; o risco é dimensionado pelos 5% piores.
• Segunda fonte: a estratégia é refeita em outra plataforma, com dados de outra corretora, e comparada operação por operação.
• Correlação: uma estratégia nova precisa acrescentar algo ao portfólio que já existe.
• Conta ao vivo pública: cada mês é comparado com a faixa que as simulações previam.

O que você encontra aqui

Guias práticos por país (regulador, como conferir a licença de uma corretora, meios de pagamento, impostos, horários na hora local), backtests públicos de estratégias conhecidas e dados próprios, como o quanto cada mercado costuma se mexer em cada hora do dia. Não vendemos sinais para pessoas físicas e não prometemos ganho nenhum: resultados de backtest são hipotéticos, e a maioria das contas de pessoas físicas em CFD perde dinheiro.