Nosso cemitério é maior que o nosso portfólio.
Cada ideia abaixo foi testada com o mesmo processo das nossas estratégias ao vivo, e foi reprovada. Mantemos a lista pública porque ela mostra o que nossos filtros de fato rejeitam.
| Estratégia | Mercado | Reprovada em | Motivo |
|---|---|---|---|
| Scalping com SuperTrend | Índices, M5 / M15 | Geração | Nove horas de busca, nenhuma candidata aceita. |
| Larry Williams 9.1 e 9.2 | Índices | Fora da amostra | Regras publicadas, sem vantagem nos anos não vistos. |
| Sistemas gerados por máquina | Prata, H1 | Retestes | 273.000 geradas, 22 passaram no primeiro filtro, 0 sobreviveram aos retestes. |
| Sistemas gerados por máquina | S&P 500, H1 | Teste no histórico completo | Todas as finalistas ficaram paradas de 2012 a 2019. Lucro só depois de 2019. |
| Sistemas gerados por máquina | Dow Jones, H1 | Teste no histórico completo | A maioria das finalistas travou de 2013 a 2016. |
| Sistemas de day trade | DAX, H1 | Fora da amostra | Todas as finalistas só ganharam dinheiro de 2014 a 2019. |
| Sistemas gerados por máquina | USD/JPY | Validação | 73 candidatas, nenhuma aprovada. |
| Sistemas gerados por máquina | EUR/USD, H1 | Geração | Nove horas, nenhuma candidata aceita. |
| Bollinger Squeeze | Ouro | Monte Carlo | Desmoronou nos piores históricos simulados. Retirada do portfólio. |
| Rompimento da faixa de abertura de um vídeo popular | Índices | Fora da amostra | Só funcionou de 2022 a 2026. |
| RSI 20/80 com média de 20 períodos | Ouro, M15 | Fora da amostra | Só funcionou de 2022 a 2026. |
| Barra Elefante | Índices | Fora da amostra | Sem vantagem depois dos custos. |
| Fechamento de gap | Índices americanos | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Reversão à média overnight | Índices americanos | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Virada do mês | S&P 500, Dow Jones | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Reversão à média na venda (RSI 2, Double Seven) | Índices, ouro | Backtest | O lado comprado funciona; o vendido, não. |
| Reversão à média de curto prazo | Petróleo, prata, pares com USD, AUD/NZD | Backtest | A reversão funciona em índices, ouro e cruzamentos de economias parecidas, não aqui. |
| Cruzamento de médias móveis | S&P 500, Dow Jones, petróleo | Backtest | Nenhuma vantagem estável. |
| Rompimento da faixa asiática | Forex, ouro | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Varrida da máxima/mínima do dia anterior | Forex, ouro | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Reversão com Bollinger + ADX | Forex | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Pullback no canal de Keltner | Forex | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Stochastic Pop | Índices | Backtest | Sem vantagem depois dos custos. |
| Pares de índices por cointegração | Índices americanos | Backtest | Relação pouco estável para operar. |
| Filtro de posicionamento da CFTC (COT) | Ouro, GBP/JPY | Encaixe no portfólio | Não melhorou as estratégias existentes. |
Testes feitos entre agosto e outubro de 2026. Mercado e timeframe indicados quando relevantes.
O que o cemitério ensina.
A reversão à média de curto prazo funciona em índices de ações, ouro e cruzamentos de moedas de economias parecidas. Falha no petróleo, na prata e na maioria dos pares com dólar. Uma estratégia que só funciona nos últimos anos quase sempre é uma estratégia que só funcionou nos últimos anos.