Construído como um experimento.
Um backtest é uma hipótese. Nosso trabalho é tentar derrubá-la antes que o mercado faça isso. Uma estratégia que falha em qualquer uma das sete etapas abaixo nunca opera.
Geração
As ideias vêm de duas fontes: regras clássicas publicadas por traders e pesquisadores conhecidos, e geração automática em larga escala. As duas passam pelo mesmo funil, com os mesmos custos: spreads realistas, comissões, slippage e custo de carregamento overnight.
Fora da amostra
O histórico é dividido. A estratégia é construída em uma parte e julgada em anos que nunca viu. Exigimos lucro em cada período testado, não apenas na média.
Mapa de calor dos parâmetros
Movemos cada ajuste para cima e para baixo e mapeamos o resultado. Uma vantagem real aparece como um platô largo. Uma estratégia sobreajustada aparece como um pico isolado. Os ajustes originais não podem ser muito melhores que a mediana dos vizinhos.
Monte Carlo
Milhares de históricos alternativos: operações embaralhadas, algumas puladas, slippage extra. Dimensionamos o risco pelos 5% piores desses cenários, não pelo backtest em si. A estratégia precisa manter pelo menos metade da sua qualidade nesse pior caso.
Segunda fonte
Toda sobrevivente é reconstruída em uma segunda plataforma, com dados de outra corretora, e comparada operação por operação. Se as duas versões divergem, a estratégia está fora.
Encaixe no portfólio
Uma boa estratégia que se move junto com o que já operamos acrescenta risco, não retorno. Estratégias novas precisam ter baixa correlação com o portfólio. As boas que falham neste teste ficam na reserva.
Ao vivo, em público
As estratégias rodam em contas monitoradas de forma independente. Todo mês o resultado ao vivo é comparado com a faixa que nossas simulações previam. Uma estratégia que sai dessa faixa tem o peso reduzido ou é retirada, e nós dizemos isso.
O que nossas estratégias não fazem.
Sem martingale, sem grid, sem preço médio
Posições perdedoras nunca são dobradas nem aumentadas.Toda posição tem uma saída definida
Um stop, um alvo ou um limite de tempo, definidos antes de a operação abrir.Risco dimensionado pelo pior caso
O tamanho das posições vem dos 5% piores cenários do Monte Carlo, não do backtest médio.Nenhuma promessa de retorno
Publicamos o método, as simulações e os resultados ao vivo. Quem julga é você.Muitas vantagens pequenas, pouco em comum.
O portfólio atual combina 22 estratégias em índices americanos, ouro e cruzamentos de moedas: reversão à média de curto prazo, rompimentos da faixa de abertura e sistemas multi-timeframe.